NYMEX Futuros do Petróleo Bruto e Negociação no Mercado de Opções.
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Troca clara doce do mercado de futuros do petróleo bruto.
Os contratos futuros de petróleo bruto são a commodity mais negociada do mundo, e o contrato futuro de petróleo bruto da Divisão NYMEX é o mais líquido do mundo para futuros negócios de petróleo bruto, bem como o contrato de maior volume do mundo em commodities físicas. Gestão de risco adicional e oportunidades de negociação são oferecidas através de opções sobre o contrato futuro de petróleo bruto; opções de spread de crack sobre o diferencial de preços de contratos futuros de óleo de aquecimento versus contratos futuros de petróleo bruto ou contratos futuros de gasolina sem chumbo versus futuros de petróleo bruto. O contrato futuro de petróleo bruto da NYMEX pode ser o contrato futuro de energia mais importante do mundo.
Futuros do Petróleo Bruto e Factos Rápidos das Opções.
Contrato de 1.000 barris.
movimento de um centavo é igual a $ 10.
negocia todos os meses.
Símbolo de futuros de petróleo bruto (CL)
Aqui está a brochura do CME Group / NYMEX para os futuros e opções do petróleo cru WTI.
Preocupações geopolíticas no Oriente Médio podem causar extrema volatilidade nos mercados de futuros e opções de petróleo bruto, bem como nos destilados, como gasolina sem chumbo e óleo para aquecimento. As tensões com o Irã são especialmente importantes para os comerciantes de energia, porque a produção diária de petróleo bruto do Irã é estimada em cerca de 4 milhões de barris. Eles também têm o potencial de atrapalhar ou bloquear o Estreito de Ormuz com sua marinha, o que pode causar grandes atrasos na navegação. Aproximadamente 20% do petróleo mundial passa pelos estreitos, o que torna as tensões geopolíticas com o Irã um fator crítico nos preços futuros do petróleo bruto.
O contrato futuro de petróleo bruto é negociado em unidades de 1.000 barris, e o ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível para os mercados spot internacionais via oleodutos. O contrato futuro de petróleo bruto prevê a entrega de vários graus de petróleo bruto estrangeiro, nacional e internacionalmente negociado, e atende às diversas necessidades do mercado físico de petróleo bruto.
Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o NYMEX foi destruído, mas em poucos dias os mercados de futuros de petróleo bruto e de opções de petróleo estavam sendo negociados novamente. Este é um testemunho da força e viabilidade dos mercados futuros de energia e das bolsas de commodities nos Estados Unidos da América.
Os Contratos Futuros de Petróleo Bruto - Preços de Petróleo Bruto.
As negociações do contrato futuro de petróleo bruto do Oriente Médio com os preços cotados em dólares e centavos por barril (US $ 00,00 / bbl) e uma unidade contratada de 1.000 barris. As regras de flutuação de preço max / min são consistentes com o contrato futuro leve e bruto da Bolsa, assim como os procedimentos de liquidação.
Após o último dia de negociação regular, a liquidação final do contrato futuro de petróleo bruto é baseada na liquidação em dinheiro contra a média mensal acumulada do índice ao longo do mês do contrato. O cálculo do preço final de liquidação de futuros do petróleo bruto é concluído na data final do negócio do mês do contrato (por exemplo, 30 de outubro para o contrato de outubro de 1998).
Você é um hedger de petróleo bruto? Se sim, clique aqui para saber mais.
Opções de petróleo bruto em contratos futuros explicados.
Uma opção de compra de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente para um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 em fevereiro e pagar um prêmio de US $ 1.900.
Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 1.000 barris de petróleo bruto em fevereiro por US $ 50 por barril. Naturalmente, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. É provável que você tenha comprado a opção de petróleo para proteger seu risco de preço no mercado físico de petróleo bruto (talvez você seja um produtor e possua um poço de petróleo ou seja um consumidor e possua uma refinaria) ou esteja especulando que os preços do petróleo bruto vai subir em uma tentativa de obter lucro.
Uma opção de venda de petróleo bruto dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queira comprar uma opção de venda de petróleo cru de US $ 40 e pagar um prêmio de US $ 1.150.
Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação, de vender 1.000 barris de petróleo bruto em fevereiro a US $ 40 por barril.
O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos do contrato futuro subjacente.
Vamos supor que a opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 acima tenha um fator de 30% de delta. Isso significa que, se o contrato futuro subjacente tivesse uma alta de US $ 1.000, a opção de compra acumularia aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato futuro de petróleo bruto.
As opções estão perdendo ativos, o que significa que elas perdem valor à medida que o tempo passa. O teta de uma opção é a medida do decaimento do tempo.
Vamos supor que você tenha comprado uma opção de compra de petróleo bruto de US $ 50 com 60 dias restantes até a expiração. Suponhamos também que os preços futuros do petróleo bruto tenham se movido muito pouco no último mês e sejam exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção terá perdido 30 dias no prazo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando faltavam 60 dias para a expiração.
Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção no que se refere ao seu contrato futuro subjacente. Por exemplo, se o contrato futuro subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato futuro será afetada.
Em um ambiente de alta volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a se expandir. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opções tendem a diminuir.
* As informações do contrato mudam de tempos em tempos. Por favor clique aqui para ver as especificações mais recentes do contrato e clique aqui para os horários de negociação mais recentes.
Especificações do contrato.
Contrato futuro leve, com petróleo bruto.
Futuros: 1.000 barris dos EUA (42.000 galões).
Opções: Um contrato de futuros da NYMEX Division light, sweet crude.
Futuros e Opções de Petróleo Bruto: Dólares e centavos por barril.
Futuros e Opções de Petróleo Bruto: O pregão de viva-voz é conduzido a partir das 9:00 da manhã. até às 14:30
Após as horas, as negociações de futuros de petróleo bruto são conduzidas através da plataforma de negociação baseada na Internet GLOBEX, a partir das 15h15. de segunda a quinta-feira e conclusão às 9:30 da manhã. o dia seguinte. Aos domingos, a sessão começa às 18:00. Todos os horários são em Nova York.
Futuros de Petróleo Bruto: 30 meses consecutivos mais futuros de petróleo bruto de longo prazo inicialmente listados 36, 48, 60, 72 e 84 meses antes da entrega.
Além disso, a negociação de futuros de petróleo bruto pode ser executada a um diferencial médio em relação aos preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação. Essas faixas de calendário são executadas durante o horário de negociação de chamadas abertas.
Opções de petróleo bruto: 12 meses consecutivos, mais três opções de longo prazo aos 18, 24 e 36 meses em um ciclo de junho / dezembro.
Flutuação Mínima de Preço.
Futuros e Opções de petróleo bruto: US $ 0,01 (1ў) por barril (US $ 10,00 por contrato).
Flutuação Máxima do Preço Diário.
Futuros do petróleo bruto: US $ 10,00 por barril (US $ 10.000 por contrato) para todos os meses. Se qualquer contrato for negociado, ofertado ou oferecido no limite por cinco minutos, a negociação de futuros de petróleo bruto é interrompida por cinco minutos. Quando a negociação é retomada, o limite é expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção. Se outra parada fosse acionada, o mercado continuaria a ser expandido em US $ 10,00 por barril em qualquer direção após cada parada comercial de cinco minutos consecutivos. Não haverá limites máximos de flutuação de preços durante qualquer sessão de negociação.
Oposições do petróleo bruto: sem limites de preço.
Último dia de negociação
Futuros de Petróleo Bruto: As negociações terminam no fechamento dos negócios no terceiro dia útil antes do 25º dia de calendário do mês que antecede o mês de entrega. Se o 25º dia do mês for um dia não útil, a negociação de futuros do petróleo bruto cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil, contado a partir do 25º dia de calendário.
Operações de petróleo bruto: A negociação termina três dias úteis antes do contrato de futuros subjacente.
Opções de preços de exercício.
20 preços de exercício em incrementos de $ 0,50 (50ў) por barril acima e abaixo do preço de exercício no dinheiro, e os próximos dez preços de exercício em incrementos de $ 2,50 acima dos preços de exercício existentes mais altos e abaixo dos menores para um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício no dinheiro é o mais próximo do encerramento do dia anterior do contrato de futuros subjacente. Os limites dos preços de exercício são ajustados de acordo com os movimentos dos preços futuros do petróleo bruto.
As margens são necessárias para posições de futuros de petróleo bruto ou posições de opções curtas. O requisito de margem para um comprador de opções nunca excederá o prêmio.
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Dia Negociando Futuros de Petróleo Bruto.
Quando se trata de Negociação de Commodities, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados futuros preferidos, já que "medo e ganância" são intensificados neste mercado.
De volta ao homem contra o mercado.
Day Trading Commodities com Futuros de Petróleo Bruto.
A volatilidade do petróleo bruto oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros sobre índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto:
A Cannon Trading respeita sua privacidade, todas as transações são seguras e protegidas com Criptografia de alto nível (AES-256, chaves de 256 bits). Nós não vendemos suas informações para terceiros.
O petróleo bruto é um dos meus mercados futuros favoritos para o comércio do dia. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade do petróleo bruto se ajusta à minha tolerância ao risco de day trading e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.
Os futuros de petróleo bruto têm vencimento mensal. Então, a cada mês nós negociamos um mês de contrato diferente, então é necessário saber quando é o primeiro dia de aviso e o último dia de negociação para futuros de petróleo bruto, para sempre ter certeza de que estamos negociando o mês com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar em situação de entrega.
Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros de petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto do ponto de vista da negociação do dia, tudo o que me importa é que cada variação de 1 centavo ou 1 centavo seja de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que uma mudança de 92,94 para 92,74 = $ 200.
Outro fator é o horário de negociação. Na época, estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio das 17:00 CDT até o dia seguinte, às 16:00 CDT. São 23 horas de negociação. Eu definitivamente não recomendo o dia de negociação neste mercado 23 horas. mas é bom saber as horas de negociação.
O volume de futuros do petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Média de 300.000 contratos por dia.
Um último ponteiro a ser tocado é o relatório Energy Information Administration (EIA), que normalmente sai às 9h30 da quarta-feira (em semanas curtas, feriados etc., este relatório será enviado para quinta-feira às 10h da manhã). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e gostaria de sair 5 minutos antes e não voltar a negociar 5 minutos antes de o relatório sair. Este relatório por si só merece uma redação, mas em suma, o relatório fornece informações sobre como o nosso estoque está fazendo (= oferta / demanda) e o mercado irá se mover com base nos números versus o que era esperado. Novamente, como um comerciante de dia, o seu trabalho principal é saber sobre este relatório, quando sai e na minha opinião ficar fora do mercado durante este tempo. cannontrading / tools / 2012-futuros-calendário.
O que torna o futuro do petróleo bruto atraente para mim em termos de troca do dia é o fato de que o medo e a ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas e muitas vezes um tipo volátil de dois lados de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem em futuros de petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de mini SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá uma maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que tenho notado em mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas gosto do fato de que meus negócios diários em petróleo bruto não duram muito. Ou eu paro ou bato na minha meta de lucro, normalmente dentro de 2 a 8 minutos. Às vezes mais rápido que isso. Isso pode não ser adequado para todos e há muitas maneiras de negociar futuros (assunto para um livro inteiro), então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc antes de tentar escolher quais mercados para o comércio.
Estando na costa oeste, gosto dos horários das 6h às 10h (horário do pacífico) para o day-trading neste mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante estrangeiro, talvez o fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo bruto do Mar do Norte, que negocia no ICE com bom volume e ação MUITO durante a sessão europeia.
O que eu pessoalmente procuro quando negociando futuros de petróleo bruto é exaustão na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Eu então procuro o que chamamos de movimento de tendência contrária. Devo avisá-lo antecipadamente, que se você não for disciplinado o suficiente para fazer paradas em cada negociação, você pode se machucar bastante, já que às vezes o movimento contrário que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande vantagem contra mim.
Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.
Eu gosto de gráficos de volume melhor para o day-trading de curto prazo porque eu sinto que quando o mercado se move rapidamente você terá uma melhor imagem visual usando gráficos de volume que esperam por um gráfico de 3 minutos para concluir por exemplo. Além disso, se o mercado é "morto", baixo volume e pouco movimento, você pode obter sinais falsos nos gráficos de tempo apenas porque o tempo passou e as barras foram concluídas.
Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma análise mais aprofundada, mas neste artigo inicial, eu gostaria apenas de fornecer a você conceitos básicos / visão geral e, talvez, abrir sua mente para este mercado como um que você pode possivelmente day-trade.
Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com alvo automatizado e lucro a ser enviado ao mercado assim que eu entrar no meu negócio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRATUITAS que conseguirão isso.
Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2013. Eu usei 18 ticks range bar chart:
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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.
Para resumir, espero poder compartilhar com você:
2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao day trading.
3. Brevemente, toque no uso de movimentos contra tendências nos mercados futuros de petróleo bruto.
De volta ao topo.
De volta ao homem contra o mercado.
* Observe que as informações contidas nesta carta são destinadas a clientes, possíveis clientes e audiências que têm um conhecimento básico, familiaridade e interesse nos mercados futuros.
** O material contido nesta carta é apenas de opinião e não garante nenhum lucro. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Desempenhos passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
*** Esta não é uma solicitação de qualquer ordem de compra ou venda, mas uma visão atual do mercado fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não garantidas quanto à precisão, nem eles pretendem ser completos. Nenhuma responsabilidade é assumida com relação a qualquer declaração ou com relação a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!
**** Dia de negociação pode ser extremamente arriscado.
Você e seu corretor trabalharão juntos para atingir suas metas de negociação. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos.
Por favor, clique em uma de nossas plataformas abaixo para saber mais sobre eles, iniciar uma demonstração gratuita ou abrir uma conta.
Como iniciar o dia de negociação de petróleo bruto.
O preço do petróleo bruto flutua a cada momento como é negociado publicamente em uma troca. O preço do petróleo bruto não é determinado apenas pela oferta e demanda globais e pelas perspectivas fundamentais para a commodity física, mas também pela perspectiva e oferta de demanda dos negociantes. Um trabalho de day traders não é avaliar o & # 34; real & # 34; valor do petróleo bruto. Em vez disso, os comerciantes de dia lucram com flutuações diárias no preço do petróleo, tentando ganhar dinheiro se ele sobe, cai ou seu valor permanece praticamente o mesmo.
Como Day Trading Crude Oil - Mercados Futuros.
O comércio de dia bruto está especulando sobre seus movimentos de preços de curto prazo. O petróleo bruto físico não é manipulado ou tomado, e todas as transações comerciais são feitas eletronicamente e somente os lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Existem várias maneiras de comercializar petróleo bruto. O principal caminho é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como petróleo bruto, ouro ou trigo - em uma data futura. Comerciantes dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e fazem um lucro ou perda em cada negociação com base na diferença entre o preço que comprou o contrato e o preço que ele vendeu.
Negociação de futuros de petróleo bruto através do Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Existem vários tipos de petróleo bruto e contratos que podem ser negociados. Existe um Contrato Futuro de Petróleo Bruto (Light), que representa 1.000 barris de petróleo, e um Contrato Futuro de Petróleo Bruto (QM), que representa 500 barris de petróleo.
Na bolsa de futuros, o preço do petróleo flutua em incrementos de US $ 0,01 no contrato padrão e em incrementos de US $ 0,025 no contrato do E-mini. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato futuro pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato futuro, quantos ticks o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo.
Para calcular seu lucro ou perda (sua plataforma de negociação mostra a você, mas é bom entender como ele funciona), primeiro você precisa saber o valor de tick do contrato que você está negociando.
Para um contrato padrão de petróleo bruto (CL), o valor do tick é de $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 1.000 barris de petróleo, e 1.000 barris, multiplicados pelo valor de US $ 0,01, resultam em US $ 10. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick resultará em um lucro ou perda de US $ 10. Se ele move 10 ticks, você ganha ou perde $ 100. Se ele mover 10 ticks e você estiver segurando 3 contratos, seu lucro ou perda será de US $ 300. Note-se que o petróleo bruto pode mover vários dólares por dia (centenas de carrapatos), resultando em lucros maciços ou perdas em um único dia de comércio. Para um contrato de óleo cru (QM) E-Mini, o valor do tick é de $ 12,50. Isso ocorre porque o contrato representa 500 barris de petróleo bruto e 500 barris, multiplicados pelo valor de US $ 0,025, resulta em US $ 12,50. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um tick resultará em um lucro ou perda de US $ 12,50. Se movimentar 10 ticks, você ganha ou perde $ 125. Se ele se move 10 carrapatos e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 375.
O valor de tick em QM não é o mesmo que CL, portanto, CL será mais volátil que QM.
Por exemplo, um movimento de preço de US $ 1 em petróleo bruto é de 100 carrapatos em CL, ou um lucro ou prejuízo potencial ou US $ 1.000 em um contrato. Um lance de US $ 1 em QM é de apenas 40 ticks (US $ 1 / US $ 0,025) ou um lucro ou perda potencial de US $ 500 em um contrato.
O montante que você precisa em sua conta para o dia de negociação de um contrato futuro de petróleo bruto depende do seu corretor de futuros. NinjaTrader, por exemplo, exige que você tenha $ 1000 em sua conta para abrir uma posição para um contrato Light Sweet Crude Oil. Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de muito mais que $ 1000). Veja Capital Mínimo Requerido para iniciar os Futuros de Negociação Diária.
Para o dia do comércio de um contrato de E-Mini bruto (QM), você precisa de US $ 500 em sua conta, além de fundos adicionais para acomodar as perdas. A quantia exigida pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação diária é chamada margem intra-dia; varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números presumem que você está negociando e fechando posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você mantiver posições durante a noite, estará sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como o Dia do Petróleo Bruto - ETFs e / ou Mercado de Ações.
Outra maneira de comercializar o ouro é através de um fundo que negocia em uma bolsa de valores, como o United States Oil Fund (USO) ou o menos popular S & P SGSCI Índice de Retorno Total do Petróleo ETN (OIL). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode negociar os movimentos de preços no petróleo bruto.
O valor do ETF e do ETN reflete as variações diárias dos preços percentuais no petróleo bruto.
Os produtos são comercializados como ações. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você ganha ou perde US $ 0,01 por cada ação que possui cada vez que o preço é alterado em um centavo. Ações e ETFs são tipicamente negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então se o preço for de um centavo e você estiver com 100 ações, você ganha ou ganha US $ 1. Se o preço for de $ 1, de $ 30 para $ 31, você ganhará ou perderá $ 100 na sua posição de 100 ações. Se você está segurando 500 ações, você ganha ou perde $ 500 nesse mesmo movimento de preço.
O montante que você precisa em sua conta para o dia de comércio de um ETF de petróleo bruto depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para day trade stocks ou ETFs nos EUA, é necessário que você tenha um saldo mínimo de $ 25.000 na sua conta. Dependendo de quanto você quer gerar receita e sua alavancagem, você pode querer ter mais de US $ 25.000 disponíveis para você. Veja Capital Mínimo Recomendado para as Bolsas de Negociação Diárias para obter orientação sobre quanto capital você deve começar a negociar ETFs e ações com.
Como comprar opções de petróleo.
As opções de petróleo bruto são o derivativo de energia mais amplamente negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), um dos maiores mercados de produtos derivativos do mundo. O subjacente dessas opções não é, na verdade, o petróleo bruto em si, mas os contratos futuros de petróleo bruto. Assim, apesar de seus nomes, as opções de petróleo bruto são, de fato, opções sobre futuros.
Ambas as opções americanas e européias estão disponíveis no NYMEX. As opções americanas, que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento durante o seu vencimento, são exercidas em contratos futuros subjacentes. Assim, um operador que tenha, por exemplo, um longo prazo sobre as opções de compra / venda de petróleo dos EUA, assume posições longas / curtas sobre o contrato futuro de petróleo bruto subjacente.
Abaixo, a tabela resume as posições de opções americanas que uma vez exercidas resultam na respectiva posição de futuros subjacentes mostrada na segunda coluna.
Posição de opção de petróleo bruto americano.
Após o exercício das respectivas opções de petróleo bruto.
Opção de longa chamada.
Por exemplo, suponhamos que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado "Helen" assumiu uma longa posição de compra em opções de petróleo bruto americanas em fevereiro de 2015. Futuros ao preço de exercício de US $ 90 por barril. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro de fevereiro de 2015 é de US $ 96 por barril e Helen quer exercer suas opções de compra. Ao exercer as opções, ela entraria em uma longa posição de futuros de fevereiro de 2015 ao preço de US $ 90. Ela pode esperar pelo vencimento e aceitar a entrega do petróleo bloqueado ao preço de US $ 90 por barril, ou pode fechar a posição de futuros imediatamente para garantir US $ 6 (= US $ 96 a US $ 90) por barril. Levando em conta que um tamanho de contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, os US $ 6 por barril devem ser multiplicados por 1.000, chegando assim a um pagamento de US $ 6.000 da posição.
O tipo europeu de opções de petróleo é liquidado em dinheiro. Observe que, ao contrário das opções americanas, as opções européias só podem ser exercidas na data de vencimento. No vencimento de uma opção de compra (venda), o valor será a diferença entre o preço de ajuste dos futuros de petróleo bruto subjacentes (preço de exercício) e o preço de exercício (preço de liquidação dos futuros de petróleo bruto) multiplicado por 1.000 barris; zero, o que for maior.
Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014, Helen, o trader, assumisse uma posição comprada em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015, a um preço de exercício de US $ 95 por barril e que a opção custaria US $ 3,10 por barril. As unidades de contratos futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo bruto. Em 1º de novembro de 2014, o preço futuro do petróleo bruto é de US $ 100 / barril e Helen deseja exercer as opções. Uma vez que ela faz isso, ela recebe ($ 100- $ 95) * 1000 = $ 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos da opção (o prêmio que a posição da opção comprada paga à posição da opção curta no início da transação) de US $ 3.100 (US $ 3.1 * 1.000). Assim, o lucro líquido da posição de opção é de US $ 1.900 (US $ 5.000 - US $ 3.100).
Opções de petróleo versus futuros de petróleo.
Os contratos de opções dão aos titulares (posições longas) o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente (dependendo se a opção é chamada ou colocada). Assim, as opções têm um perfil de risco-retorno não-linear que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que preferem a proteção downside. O máximo que um detentor de opções de petróleo bruto pode perder é o custo da opção (prêmio) que é pago ao lançador da opção (vendedor). Contratos futuros, no entanto, não dão a oportunidade de contratar os lados, uma vez que eles têm um perfil linear de risco e retorno. Os comerciantes de futuros podem perder a posição inteira durante um movimento adverso do preço subjacente. Os comerciantes que não desejam se preocupar com entregas físicas que possam exigir muito trabalho em papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo. Mais especificamente, as opções europeias são liquidadas em dinheiro - o que significa que, uma vez exercidas as opções, o detentor da opção recebe o pagamento positivo na forma de dinheiro. Nesse caso, a entrega e a aceitação não são um problema para os lados do contrato. Os futuros de petróleo bruto negociados no NYMEX, no entanto, são liquidados fisicamente. O comerciante que tem posição vendida em um contrato futuro deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Quando a exigência inicial de margem de futuros for maior do que o prêmio exigido para a opção de futuros similares, as posições de opções oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial. Por exemplo, imagine que a NYMEX exija US $ 2.400 como margem inicial para um contrato futuro de petróleo bruto de fevereiro de 2015 que tenha um subjacente de 1.000 barris de petróleo bruto. No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro de 2015, que custa US $ 1,2 / barril. Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custariam exatamente US $ 2.400 (2 * US $ 2.1 * 1.000) e representam 2000 barris de petróleo bruto. No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletido no dinheiro das opções. Em contraste com a posição de futuros, as posições longas de opções de compra / venda não são posições de margem e, portanto, não exigiriam qualquer margem inicial ou de manutenção e, portanto, não acionariam uma margem de lucro. Isso, por sua vez, permite que o operador de posição de opções longas sustente melhor as flutuações de preço sem qualquer requisito adicional de liquidez. O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preço de curto prazo. Contratos de opção longos ajudam a evitar isso. Os comerciantes têm a oportunidade de cobrar prêmios vendendo (assumindo assim altos riscos) opções de petróleo bruto. Se os traders não esperam que os preços do petróleo cru mudem fortemente para qualquer direção (para cima ou para baixo), as opções de petróleo criam uma oportunidade para que eles obtenham lucro escrevendo (vendendo) opções de petróleo fora do dinheiro. Lembre-se de que uma posição de opção curta coleta o prêmio e assume o risco. Assim, a venda de opções fora do dinheiro, seja call ou put, permitirá que elas lucrem com a cobrança de prêmios, caso a opção acabe ficando fora do dinheiro. Os contratos de futuros, por natureza, não incluem pagamentos adiantados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes.
Os comerciantes que buscam proteção de baixa no comércio de petróleo podem querer negociar opções de petróleo que são negociadas principalmente na NYMEX. Em troca, os detentores de opções premium de petróleo pagos antecipadamente obtêm risco / retorno não linear que normalmente não seria oferecido por contratos futuros. Além disso, os operadores de opções longas não enfrentam chamadas de margem que exigem que os negociadores tenham liquidez suficiente para sustentar sua posição. As opções européias são ótimas para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro.
Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
Os contratos futuros de petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura.
Bolsas de futuros de petróleo bruto.
Você pode negociar futuros de petróleo bruto na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e na Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).
Os preços futuros do NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões).
Os futuros do Brent Crude da NYMEX são negociados em unidades de 1.000 barris (42.000 galões) e os preços dos contratos são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.
Os preços futuros do TOCOM Crude Oil são cotados em ienes por quilolitro e são negociados em tamanhos de lote de 50 kilolitros (13210 galões).
Noções básicas de negociação de futuros de petróleo bruto.
Consumidores e produtores de petróleo bruto podem administrar o risco do preço do petróleo comprando e vendendo futuros de petróleo bruto. Os produtores de petróleo bruto podem empregar uma cobertura curta para garantir um preço de venda do petróleo bruto que produzem, enquanto as empresas que exigem petróleo bruto podem utilizar uma cobertura longa para garantir um preço de compra para a commodity de que necessitam.
Os futuros do petróleo bruto também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto. Os especuladores compram futuros de petróleo bruto quando acreditam que os preços do petróleo bruto vão subir. Inversamente, eles venderão futuros de petróleo bruto quando acharem que os preços do petróleo bruto cairão.
Saiba mais sobre futuros de petróleo bruto e negociação de opções.
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Comprando Straddles em ganhos.
Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
Escrever coloca para comprar ações.
Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
O que são opções binárias e como negociá-las?
Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
Investir em estoques de crescimento usando as opções LEAPS®.
Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
Efeito dos dividendos no preço das opções.
Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
Alavancar usando chamadas, não chamadas de margem.
Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
Dia de Negociação usando Opções.
As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. [Leia. ]
Qual é a taxa de venda e como usá-la?
Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
Entendendo a Paridade de Put-Call.
A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
Compreender os gregos.
Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]
Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.
Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]
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Opções de petróleo bruto e futuros.
Noções básicas de futuros.
Futuros de energia.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
Opções de petróleo bruto explicadas.
As opções de petróleo bruto são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato futuro de petróleo bruto.
O detentor de uma opção de petróleo bruto possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição comprada (no caso de uma opção de compra) ou uma posição vendida (no caso de uma opção de venda) nos futuros de petróleo bruto subjacentes. o preço de exercício.
Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento.
Trocas de opções de petróleo bruto.
Os contratos de opção de petróleo bruto estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Os preços da opção NYMEX Light Sweet Crude Oil são cotados em dólares e centavos de dólar por barril e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 1000 barris (42000 galões) de petróleo bruto.
As opções de Brent Crude Oil da NYMEX são negociadas em tamanhos de contratos de 1000 barris (42000 galões) e seus preços são cotados em dólares e centavos de dólar por barril.
Ligue e coloque opções.
As opções são divididas em duas classes - chamadas e puts. As opções de compra de petróleo bruto são compradas por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do petróleo bruto. Os comerciantes que acreditam que os preços do petróleo bruto vão cair podem comprar opções de petróleo bruto em vez disso.
Comprar chamadas ou puts não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos operadores de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas ao comprar e vender opções simultaneamente.
Opções de Petróleo Bruto vs. Futuros de Petróleo Bruto.
Alavancagem Adicional.
Limite de perdas potenciais.
Como as opções de petróleo bruto apenas concedem o direito mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de petróleo bruto subjacente, as perdas potenciais limitam-se apenas ao prémio pago para comprar a opção.
Flexibilidade.
Utilizando apenas opções, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias pode ser implementada para atender a um perfil de risco específico, horizonte de tempo de investimento, consideração de custos e perspectivas sobre a volatilidade subjacente.
Decaimento do Tempo.
As opções têm uma duração limitada e estão sujeitas aos efeitos da queda de tempo. O valor de uma opção de petróleo bruto, especificamente o valor do tempo, é erodido à medida que o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las.
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Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]
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Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. [Leia. ]
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Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador de opções especula apenas na direção do subjacente em um período relativamente curto de tempo. [Leia. ]
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Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS® e por que eu os considero uma ótima opção para investir no próximo Microsoft®. [Leia. ]
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Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. [Leia. ]
Spread Call Call: uma alternativa para a chamada coberta.
Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. [Leia. ]
Captura de dividendos usando chamadas cobertas.
Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. [Leia. ]
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Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]
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Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]
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A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]
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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.
