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Estratégias de Opção Neutra & raquo; Spread de calendário.
Os spreads de calendários também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com meses de vencimento diferentes.
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Neste caso, & quot; horizontal & quot; refere-se ao fato de que os meses de opção foram originalmente listados no quadro na bolsa da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exercício foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com preços de exercício diferentes e a mesma expiração são geralmente referidas como spreads verticais.
Em termos mais simples, um longo spread do calendário envolve a compra de uma opção com vencimento mais longo e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que a Dell Computer (DELL) está sendo negociada por US $ 45 por ação. Para iniciar um spread de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de julho de 45.
Como a maioria das posições compradas, há um custo para esse comércio. Nesse caso, o custo é de US $ 2. Para que o tempo se espalhe para o trabalho, a opção de junho deve perder seu prêmio de tempo mais rápido do que a opção de julho. Se o preço das ações permanecer relativamente estável à medida que o vencimento de junho se aproxima, o valor do spread deve aumentar. Com apenas um mês restante antes do vencimento de junho, os preços das opções podem se parecer com isso.
Neste caso, a posição poderia ser fechada para um lucro de um ponto vendendo as chamadas de julho e comprando de volta as chamadas de junho.
Para que os spreads longos do calendário funcionem, o preço das ações subjacentes deve permanecer relativamente estável. Qualquer variação em qualquer direção afetará negativamente o valor de tempo de ambas as opções, fazendo com que o spread perca valor.
Produtos de Corretagem: Não FDIC Segurado & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
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Spread de calendário.
O que é um "Spread de calendário"
Um spread de calendário é um spread de opções ou futuros estabelecido ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta no mesmo ativo subjacente com o mesmo preço de exercício, mas com meses de entrega diferentes. Por vezes referido como difusão entre entregas, intra-mercado, temporal ou horizontal.
O comércio de opções típicas compreende a venda de uma opção (call ou put) com uma data de vencimento de curto prazo e a compra simultânea de uma opção (call ou put) com vencimento de prazo mais longo. Ambas as opções são do mesmo tipo e usam o mesmo preço de exercício.
Venda put / call de curto prazo Compra put / call de prazo mais longo Preferível, mas não exigido, que a volatilidade implícita seja baixa.
O propósito do negócio é lucrar com a passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita em uma estratégia direcionalmente neutra.
QUEBRANDO PARA BAIXO "Spread do Calendário"
Como o objetivo é lucrar com o tempo e a volatilidade, o preço de exercício deve ser o mais próximo possível do preço do ativo subjacente. O comércio tira vantagem de como as opções de curto e longo prazo atuam quando o tempo e a volatilidade mudam. Um aumento na volatilidade implícita, todas as outras coisas mantidas o mesmo, teria um impacto positivo sobre esta estratégia, porque as opções de longo prazo são mais sensíveis às mudanças na volatilidade (maior vega). A ressalva é que as duas opções podem e provavelmente serão negociadas em diferentes volatilidades implícitas.
A passagem do tempo, todas as outras coisas mantidas o mesmo, teria um impacto positivo sobre essa estratégia no início do comércio até que a opção de curto prazo expire. Depois disso, a estratégia é apenas uma longa chamada cujo valor se desgasta à medida que o tempo passa. Em geral, a taxa de decaimento (theta) de uma opção aumenta à medida que sua expiração se aproxima.
Perda Máxima em um Spread de Calendário.
Como esse é um spread de débito, a perda máxima é o valor pago pela estratégia. A opção vendida está mais próxima do vencimento e, portanto, tem um preço menor do que a opção comprada, gerando um débito ou custo líquido.
O movimento ideal de mercado para o lucro seria um preço de ativo subjacente estável a ligeiramente declinante durante a vida da opção de curto prazo seguido por um movimento forte mais alto durante a vida da opção de longo prazo, ou um movimento acentuado para cima na volatilidade implícita.
No vencimento da opção de curto prazo, o ganho máximo ocorreria quando o ativo subjacente estivesse no preço de exercício da opção de expiração ou um pouco abaixo dela. Se o ativo fosse maior, a opção de expiração teria valor intrínseco. Uma vez que a opção de curto prazo expira sem valor, o trader fica com uma posição de compra longa e simples, que não tem limite superior em seu lucro potencial.
Basicamente, um operador com uma perspectiva de longo prazo otimista pode reduzir o custo de compra de uma opção de compra de longo prazo.
Exemplo de uma propagação de calendário.
Com negociação de ações da Exxon Mobile em US $ 89,05 em meados de janeiro de 2018:
Vender a chamada de 89 de fevereiro por US $ 0,97 (US $ 970 para um contrato) Compre a chamada para o dia 89 de março por US $ 2,22 (US $ 2220 para um contrato)
Lápis Em Lucros Em Qualquer Mercado Com Um Spread De Calendário.
Quando as condições do mercado desmoronam, as opções se tornam uma ferramenta valiosa para os investidores. Enquanto muitos investidores estremecem com a menção da palavra "opções", existem muitas estratégias de opções que podem ser usadas para ajudar a reduzir o risco de volatilidade do mercado. Neste artigo, vamos examinar os muitos usos do spread do calendário e discutir como fazer essa estratégia funcionar durante qualquer clima de mercado.
uma posição neutra de mercado que você pode lançar algumas vezes para pagar o custo do spread enquanto aproveita a decadência do tempo ou, uma posição neutra de mercado de curto prazo com um viés direcional de longo prazo que é equipado com potencial ilimitado de ganho .
De qualquer forma, o comércio pode fornecer muitas vantagens que uma simples chamada ou venda não pode fornecer por conta própria.
Calendário longo se espalha.
Existem dois tipos de spreads de calendário longos: chamar e colocar. Há vantagens inerentes à negociação de um calendário de compra em um calendário de chamadas, mas ambos são negociações prontamente aceitáveis. Se você usa chamadas ou puts depende do seu sentimento do veículo de investimento subjacente. Se você é otimista, você compraria um spread de chamada de calendário. Se você estiver em baixa, você compraria um spread de lançamento do calendário.
Se o trader ainda tiver uma previsão neutra, ele poderá optar por vender outra opção contra a posição comprada, legando em outro spread. Por outro lado, se o trader sentir agora que a ação começará a se mover na direção da previsão de longo prazo, ele poderá deixar a posição comprada em jogo e colher os benefícios de ter um potencial de lucro ilimitado. Para dar um exemplo de como essa estratégia é aplicada, vamos examinar um exemplo.
Planejando o comércio.
Essa estratégia pode ser aplicada a um estoque, índice ou ETF que ofereça opções. No entanto, para obter os melhores resultados, considere um veículo extremamente líquido, com spreads muito estreitos entre os preços de compra e venda. Para o nosso exemplo, usaremos o DIA, que é o ETF que rastreia o Dow Jones Industrial Average.
Olhando para um gráfico de cinco anos (Figura 1), você pode ver que a ação do preço recente indica um padrão de reversão conhecido como padrão de cabeça e ombros. Os preços confirmaram recentemente esse padrão, o que sugere uma queda contínua. (Para mais informações, consulte Analisando Padrões Gráficos: Cabeça e Ombros.)
Se você observar um gráfico de um ano, verá que os preços estão exagerados e provavelmente verá os preços consolidarem no curto prazo. Com base nessas métricas, um spread de calendário seria um bom ajuste. Se os preços se consolidarem no curto prazo, a opção de curto prazo deve expirar fora do dinheiro. A opção de prazo mais longo seria um ativo valioso quando os preços começarem a retomar a tendência de queda.
Com base no preço mostrado no gráfico da DIA, que é de US $ 113,84, vamos olhar para os preços dos postos de julho e agosto de 113. Aqui está o que o comércio parece:
Comprado Setembro DIA 113 Coloca: - $ 4,30 Vendido Julho DIA 113 Coloca: + $ 1,76 Débito Líquido: $ 2,54.
Ao entrar no comércio, é importante saber como ele reagirá. De um modo geral, os spreads se movem muito mais lentamente do que a maioria das estratégias de opções. Isso ocorre porque cada posição desloca ligeiramente a outra no curto prazo. Se o DIA permanecer acima de US $ 113 no vencimento de julho, a data de julho expirará sem valor, deixando o investidor longo em 113 de setembro. Nesse caso, você desejará que o mercado se mova o máximo possível para o lado negativo. Quanto mais se move, mais lucrativo se torna esse comércio.
Se os preços estão abaixo de US $ 113, o investidor pode optar por lançar a posição naquele momento, o que significa que eles comprariam de volta a 113 de julho e venderiam um lote de 113 de agosto. Se você está cada vez mais pessimista no mercado naquele momento, pode deixar a posição como um longo prazo.
As últimas etapas envolvidas nesse processo são estabelecer um plano de saída e garantir que você tenha gerenciado adequadamente seu risco. Um tamanho de posição adequado ajudará a gerenciar o risco, mas um comerciante também deve se certificar de que eles têm uma estratégia de saída em mente ao fazer a negociação. Do jeito que está, a perda máxima nesse negócio é o débito líquido de US $ 2,54. (Para mais, veja Negociando o QQQQ com Spreads In-The-Money Put.)
Escolha os Meses de Expiração como para uma Chamada Coberta.
Ao tratar esse negócio como uma chamada coberta, ele ajudará você a escolher rapidamente os meses de vencimento. Ao selecionar a data de vencimento da opção longa, é aconselhável ir pelo menos dois a três meses. Isso dependerá em grande parte da sua previsão. No entanto, ao selecionar a advertência curta, é uma boa prática sempre vender a opção mais curta disponível. Essas opções perdem o valor mais rapidamente e podem ser implementadas mês a mês ao longo da vida do negócio.
Perna em uma propagação de calendário.
Planeje para gerenciar riscos.
Como qualquer estratégia de negociação, é importante conhecer os riscos e desvantagens envolvidos.
Subida limitada nos primeiros estágios.
Esteja ciente das datas de expiração.
Tempo sua entrada bem.
O último risco a ser evitado quando se negocia spreads de calendário é uma entrada inoportuna. Em geral, o timing do mercado é muito menos crítico quando os spreads de negociação, mas um trade que é muito inoportuno pode resultar em uma perda máxima muito rapidamente. Portanto, é importante pesquisar a condição do mercado global e certificar-se de que você está negociando dentro da direção da tendência subjacente do estoque.
Ao negociar essa estratégia, aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados:
Pode ser negociado como uma estratégia de alta ou de baixa Gera lucro conforme o tempo decai O risco é limitado ao débito líquido Benefícios de um aumento na volatilidade Se atribuído, o trader perde o valor de tempo restante na posição Fornece alavancagem adicional para fazer retornos excedentes As perdas são limitadas se o preço das ações se mover drasticamente.
Spread de calendário.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções da mesma ação subjacente, mesmos preços de exercício, mas meses de vencimento diferentes. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as colocações. Também conhecido como spread de tempo ou spread horizontal.
Chame o Spread do Calendário.
Usando as chamadas, a estratégia de propagação de calendário pode ser configurada comprando chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas de curto prazo no mês ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A ideia por trás do spread do calendário é vender o tempo, e é por isso que os spreads do calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O negociador de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do próximo mês, de modo que expirem sem valor. Como o decaimento do tempo das opções do mês próximo é mais rápido do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retêm muito de seu valor. O operador de opções pode então possuir as chamadas de longo prazo para menos ou escrever mais algumas chamadas e repetir o processo.
Spread de calendário de touro.
Se o negociador de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas de mês próximo com a intenção de montar a longa chamada de graça, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário de touro.
Propagação do Calendário Neutro.
Se o negociador de opções é neutro sobre o título subjacente e está vendendo o mês próximo, principalmente para ganhar com a decadência do tempo, ele está implementando a estratégia neutra de divulgação do calendário.
Coloque o Spread do Calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando as opções de venda.
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A estratégia de opções de propagação de calendário.
Veja como capturar oportunidades criadas pela volatilidade com o spread do calendário.
Negociação Active Trader Pro Brokerage Options.
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A estratégia de opções de spread de calendário é uma estratégia neutra de mercado para operadores de opções experientes que esperam níveis diferentes de volatilidade no estoque subjacente em pontos variáveis no tempo, com risco limitado em qualquer direção. O objetivo é lucrar de um movimento de preço de ação neutro ou direcional para o preço de exercício do spread de calendário com risco limitado se o mercado for na direção oposta.
O que é um spread de calendário?
Um spread de calendário normalmente envolve a compra e venda do mesmo tipo de opção (calls ou puts) para a mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício, mas com diferentes (embora pequenas diferenças nas) datas de vencimento. Esse tipo de estratégia também é conhecido como tempo ou spread horizontal devido às diferentes datas de vencimento.
Um spread longo típico do calendário envolve a compra de uma opção de prazo mais longo e a venda de uma opção de prazo mais curto que seja do mesmo tipo e preço de exercício. Por exemplo, você pode comprar uma chamada de preço de exercício de 100 meses e vender uma chamada de preço de exercício de 100 meses. Esta é uma posição de débito, ou seja, você paga no início do pregão.
Os spreads do calendário são para traders experientes e conhecedores.
O objetivo de uma estratégia de spread de calendário é aproveitar as diferenças esperadas na volatilidade e no decaimento do tempo, minimizando o impacto dos movimentos no título subjacente. O objetivo de um longo spread do calendário de chamadas é que o estoque subjacente esteja próximo ou próximo do preço de exercício no vencimento e aproveite a deterioração do tempo de curto prazo. Dependendo de onde o estoque é relativo ao preço de exercício quando implementado, a previsão pode ser neutra, alta ou baixa.
Calendário espalhou candidatos.
Você pode usar algumas das ferramentas disponíveis no Fidelity para pesquisar oportunidades de propagação de calendário. Por exemplo, se você selecionar “IV 30> HV 30” como critério, a varredura procurará níveis IV elevados em relação aos níveis de volatilidade histórica (HV). Essa tela específica pode indicar que certas opções são "caras".
Gráfico de volatilidade implícita de um ano.
Desvio de lucros / perdas
O diagrama de lucros / perdas de um spread de calendário mostra que, quando o preço das ações aumenta, esse tipo de negociação sofre. Um movimento significativo em qualquer direção em um curto período pode ser custoso devido à maneira como a maior gama (a taxa de mudança, ou sensibilidade, a uma mudança de preço no título subjacente para delta) afeta os contratos de curto prazo.
Outro risco para essa posição é a atribuição antecipada ao vender contratos de prazo mais curto (especialmente com chamadas), em que a data de vencimento segue a data ex-dividendo. Se este for o caso, a probabilidade de atribuição aumenta significativamente. Se a atribuição ocorrer antes da data ex-dividendo, o cliente deve o pagamento do dividendo porque a conta é agora ações curtas, a menos que as ações do título subjacente já estejam retidas na conta.
A atribuição antecipada também muda a estratégia de uma propagação de calendários para uma posição longa sintética, se você ainda não possui ações, porque tem um estoque curto e uma chamada longa, o que é uma perspectiva muito diferente.
Gerenciando um spread de calendário.
Também é aconselhável verificar as datas ex-dividendo, pois é muito importante entender o risco de atribuição - especialmente para os spreads de chamada. Você pode ajustar o spread conforme necessário para manter a posição longa, enquanto ajusta o preço de exercício do contrato curto ao longo do caminho para fornecer mais exposição delta.
O calendário se espalha com a fidelidade.
Quando a data de vencimento de curto prazo se aproximar, você precisará tomar uma decisão: Vender outro contrato de primeiro trimestre, fechar toda a estratégia, ou permitir que a chamada de longo prazo ou colocar para ficar no lugar por si só.
Saber mais.
Descubra mais sobre as opções de negociação. Encontre contratos de opções. Para testar estratégias de opções de perna única e múltipla, experimente um avaliador de estratégia (login necessário).
A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
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Spread de calendário.
Um Long Calendar Spread é uma estratégia direcionalmente neutra, de baixo risco, que lucra com a passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita.
- Compre Put mais longo prazo / Call.
Há duas coisas para lembrar quando se trata de spreads de calendário:
2. Um aumento implícito de volatilidade ajudará nosso comércio a ganhar dinheiro.
Quando fechamos os Spreads do Calendário?
Como um spread do calendário pode ser prejudicado pelo excesso de movimentação de ações, tendemos a administrar nossos vencedores em cerca de 25% do débito que pagamos para entrar no negócio. Esperar muito por lucros adicionais poderia significar movimento de preços de ações, o que é ruim para a posição. Nós nunca roteamos spreads de calendário em instrumentos de volatilidade. Cada expiração age como seu próprio subjacente, portanto nossa perda máxima não está definida.
Como esse é um spread de débito definido como risco, geralmente não administramos esses spreads. Estamos confortáveis com o débito pago como perda máxima, e não há muito o que podemos fazer com esses spreads, já que eles compartilham o mesmo aviso.
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